Se estima la suficiencia del capital y previsiones en la banca uruguaya, enfocándose en las carteras de préstamos otorgados al sector industrial. El análisis utiliza el modelo CreditRisk+, desarrollado por Credit Suisse, para calcular las distribuciones de probabilidad de pérdidas en base a los datos al 30 de junio de 2010. Se considera tanto la versión simple como la más completa de este modelo, que incluye factores de riesgo macroeconómicos como la tasa de interés, el tipo de cambio real, y el volumen físico de producción industrial.
Las estimaciones revelan que los bancos uruguayos mantenían niveles de capital regulatorio y previsiones suficientes para cubrir las pérdidas esperadas e inesperadas asociadas a sus carteras industriales. Sin embargo, se observa una mayor vulnerabilidad durante ciclos económicos adversos, lo que destaca la importancia de mantener niveles adecuados de capital y previsiones en escenarios de estrés.
El estudio también explora cómo la concentración de riesgos en ciertos sectores industriales podría influir en la estabilidad financiera, sugiriendo la necesidad de una mayor diversificación de las carteras para reducir riesgos. Además, se sugiere que la introducción de ajustes en las metodologías de estimación podría mejorar la precisión en la medición de riesgos, especialmente en economías emergentes como la uruguaya, donde las condiciones del mercado pueden ser más volátiles.
Finalmente, se concluye que aunque el sistema bancario uruguayo ha mostrado resiliencia, es crucial que las instituciones financieras continúen monitoreando y ajustando sus estrategias de gestión de riesgo para adaptarse a las fluctuaciones económicas y proteger la estabilidad del sistema financiero en el largo plazo.
Conclusiones: La banca uruguaya ha demostrado mantener suficiente capital y previsiones frente a los riesgos de crédito en el sector industrial. Sin embargo, es necesario fortalecer la diversificación de carteras y ajustar las metodologías de evaluación de riesgo para asegurar la estabilidad financiera en el futuro.
Documento de trabajo
 | Fernández, D. (2013). Suficiencia del capital y previsiones de la banca uruguaya por su exposición al sector industrial.
Documento de trabajo, 002-2013. Banco Central del Uruguay. |
