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Santiago Etchegaray es Licenciado en Economía y Magíster en Economía por la Universidad de la República (Uruguay). Desde 2019 forma parte del Departamento de Análisis de Coyuntura del Área de Política Monetaria.

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Proyecciones macroeconómicas con datos en frecuencias mixtas. Modelos ADL-MIDAS, U-MIDAS y TF-MIDAS con aplicaciones para Uruguay	23/08/2022	Hoy en día la literatura de modelos MIDAS está cada vez más difundida y diferentes variantes se han desarrollado logrando mejores resultados que otras metodologías de series de tiempo. Los modelos MIDAS se caracterizan por utilizar información que se encuentra en distinta frecuencia dentro de una misma ecuación de forma parsimoniosa. Esto permite incorporar información de indicadores mensuales que son contemporáneos al agregado trimestral que se quiere predecir.	C22 - Modelos de series temporales (modelos uniecuacionales; variables simples), C32 - Modelos de series temporales (modelos de ecuaciones múltiples/simultáneas ; Variables múltiples), C53 - Predicción y otras aplicaciones de modelos, E37 - Precios, fluctuaciones y ciclos económicos. Predicción y simulación	Modelos Macro	Ver