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Proyecciones macroeconómicas con datos en frecuencias mixtas. Modelos ADL-MIDAS, U-MIDAS y TF-MIDAS con aplicaciones para Uruguay

Santiago Etchegaray

23/08/2022

Hoy en día la literatura de modelos MIDAS está cada vez más difundida y diferentes variantes se han desarrollado logrando mejores resultados que otras metodologías de series de tiempo. Los modelos MIDAS se caracterizan por utilizar información que se encuentra en distinta frecuencia dentro de una misma ecuación de forma parsimoniosa. Esto permite incorporar información de indicadores mensuales que son contemporáneos al agregado trimestral que se quiere predecir.

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Efecto de las noticias sobre desinflación en las expectativas de las firmas

Martin Caruso Bloeck, Miguel Mello, Jorge Ponce

15/08/2022

Un trabajo de investigadores del BCU contribuye nueva evidencia sobre el nexo causal entre noticias de reformas monetarias tendientes a desinflar la economía y la reacción de las expectativas de inflación de las firmas.

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COVID-19 en Uruguay: un estudio de las medidas de política y su impacto

Elizabeth Bucacos, Patricia Carballo, Miguel Mello, Jorge Ponce

21/03/2022

La pandemia de COVID-19 implicó un tremendo choque con importantes consecuencias. En un documento de trabajo reciente, se evalúa el impacto de las medidas de política social, económica y financiera aplicadas en Uruguay. Los resultados indican que la respuesta de política tuvo un efecto significativo en mitigar el impacto negativo de la pandemia.

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Política monetaria y formación de expectativas en un modelo neokeynesiano

Patricia Carballo

25/01/2022

La autora estudia la relación entre la formación de expectativas y la política monetaria través de un modelo que incorpora la formación de expectativas de inflación del sector privado. Los principales resultados del modelo reflejan la importancia de la formación de expectativas y la credibilidad sobre el diseño de la política monetaria.

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