Los modelos de puntaje crediticio o credit scoring son técnicas muy utilizadas por las instituciones financieras para apoyarse en sus decisiones de concesión de créditos al consumo. En particular, las instituciones financieras enfocadas en la concesión de préstamos al consumo se enfrentan a dos tipos de decisiones: por un lado, deben decidir si conceder un préstamo a un cliente nuevo y, por otro, deben decidir cómo gestionar los préstamos que ya concedieron. Las herramientas estadísticas usualmente utilizadas para tomar el primer tipo de decisiones son las asociadas a los modelos de puntaje de admisión u originación, en tanto que las decisiones de gestión de límites de créditos o de estrategias de marketing para clientes ya existentes se apoyan en las técnicas de puntaje de comportamiento.
En el Documento de Trabajo de BCU N° 003-2023, la economista Cecilia Dassatti analiza las metodologías más usualmente utilizadas a la hora de construir un puntaje crediticio, así como las herramientas aplicadas para validar este tipo de modelos. Adicionalmente, evalúa el grado de implementación de puntajes crediticios entre las Empresas Administradoras de Crédito (EACs) en Uruguay a partir de datos de una encuesta realizada en 2014.
El análisis se motiva por dos grandes factores: primero, el crecimiento registrado en la actividad de estas empresas dentro del sistema financiero uruguayo y, en segundo lugar, la importancia relativa que presenta el riesgo de crédito entre los riesgos asociados al sistema financiero uruguayo.
Los elementos básicos de un sistema de puntaje crediticio son los siguientes: (i) un conjunto de variables, con sus correspondientes atributos; (ii) el puntaje asociado a cada atributo en particular; (iii) de un umbral o “valor de corte". Las características se refieren a las preguntas planteadas al individuo, en tanto que los atributos son las respuestas a cada una de dichas preguntas, ya sea que se obtuvieron a partir del mismo solicitante del crédito o de fuentes externas. De esta manera, se asignan puntajes a cada característica y se suman para obtener un valor final. Dicho valor se compara con el umbral o valor de corte, tomándose la decisión de concesión del préstamo si el puntaje final supera el umbral.
Los modelos de puntaje crediticio pueden ser paramétricos o no paramétricos, según que la forma funcional de la probabilidad de incumplimiento del deudor sea conocida o no. Métodos no paramétricos más recientemente utilizados para estimar las probabilidades de incumplimiento se refieren a los modelos de precios de opciones, los modelos de árboles de decisión, y las redes neuronales. Estos métodos tienen el potencial de ser más útiles en la aplicación para préstamos comerciales, los cuales tienden a ser más heterogéneos que los préstamos de consumo o hipotecarios.
A partir de los datos analizados para el caso de Uruguay, se observa que en 2014 un 57% de las EACs de mayores activos tenía implementado un modelo de puntaje crediticio para las decisiones de admisión de los créditos. En cambio, sólo un 14% declaraban contar con un puntaje de comportamiento para evaluar el riesgo crediticio de los individuos que ya formaban parte de su clientela. Entre las empresas que contaban con un puntaje de admisión, el 50% lo definía como un elemento vinculante para la toma de decisión de concesión del crédito. Por último, en lo que refiere a las variables utilizadas en los modelos, la mayor parte de las empresas encuestadas incluían entre 5 y 10 variables, siendo la edad, el nivel de ingresos y los antecedentes crediticios las más significativas a la hora de conceder o no un crédito.
Documento de trabajo
 | Dassatti, C. (2023). Modelos de Puntaje Crediticio: revisión metodológica y análisis a partir de datos de encuesta.
Documento de trabajo, 003-2023. Banco Central del Uruguay. |
